15 минут на чтение 246 человек

Риск менеджмент в трейдинге

Управление рисками является одним из самых важных аспектов в трейдинге

Управление рисками — это не то, о чем интересно читать многим трейдерам, так как, на первый взгляд, данная тема является очень скучной и непонятной. Но каждый опытный трейдер вам скажет, что управление рисками один из самых важных аспектов торговых операций, и данная тема требует особенного изучения.

Проблема с управлением рисками заключается в том, что многие трейдеры не знают, как торговать ответственно и тщательно планировать свои операции. Все смельчаки-трейдеры, наверное, просто закатили глаза на слова «ответственный» и «осторожный», но мы все хотим, чтобы наши деньги были в безопасности. У политиков есть телохранители, у пожарных — доспехи, так зачем нам торговать, не пытаясь обеспечить максимальную защиту своих инвестиций?

Когда дело доходит до открытия позиций, многие начинающие трейдеры делают это “наобум” или из интуитивных побуждений, не создавая определенной стратегии или плана, и в конечном итоге разочаровываются в результатах. Если вы еще не занимались плаванием, то попробуйте надеть нарукавные повязки и вы ощутите разницу. Процесс управления рисками призван обеспечить поддержку и защиту, как плавание с надувными повязками.

Как начать работу по управлению рисками?

Итак, первое, что следует учитывать, это насколько вы склонны к риску! Ваша склонность к риску подобна вашей зоне комфорта. Когда вы впервые регистрируетесь на торговой платформе, вам предлагается заполнить анкету. Это похоже на заполнение вашей первой страницы в Facebook, но вместо этого вам задают вопросы о вас самих, ваших инвестициях и торговом опыте.

Основная идея этого состоит в том, чтобы заставить вас задуматься о том, каким процентом капитала вы готовы рискнуть с точки зрения суммы, которую вы вложили. Это покажет вам, не склонны ли вы к риску, имеете ли вы средний аппетит к риску или высокую толерантность к риску. Иметь высокую толерантность к риску или очень избегать риска — это нормально, но мы хотим быть уверены, что вы торгуете продуктом или используете метод, который соответствует вашим потребностям. Например, цена Биткоина в 2022 году снизилась на 55%. Так что, вероятно, это не идеальная инвестиция для трейдера, который не склонен к риску или имеет средний аппетит к риску.

Определение вашего профиля риска может показаться очень сложным, но не волнуйтесь — мы здесь, чтобы помочь. Вот таблица, которая поможет вам определить, к какой группе вы относитесь.

После того как вы определите, какой из вышеперечисленных вариантов лучше всего соответствует вашему профилю, вы сможете перейти к рассмотрению того, какие инвестиционные продукты входят в вашу группу риска. Вот еще одна таблица, которая поможет вам.

Убедиться, что вы торгуете правильным инструментом, — это один из первых шагов управления риском. Но что еще вы можете принять во внимание, чтобы гарантировать, что нежелательные колебания цен не нанесут ущерба вашим инвестициям?

Инструменты, которые помогут вам управлять рисками: Стоп Лосс и Трейлинг Стоп

Два очень хорошо известных инструмента, которые используются как часть управления рисками, — это Стоп Лосс и Трейлинг Стоп. Таким образом, к вашей сделке добавляются инструменты, которые автоматически защищают вас от нежелательного движения цены. Давайте вместе рассмотрим пример.

Стоп Лосс (Stop Loss)

Допустим, Джон покупает 1 акцию стоимостью 75 долларов. Если цена вырастет, Джон выиграет, но если она упадет, он проиграет. Максимум, которым Джон готов рискнуть, составляет 5 долларов, а это означает, что наименьшая сумма, с которой он хочет уйти, составляет 70 долларов. Вот где он разместит стоп-лосс — на уровне 70 долларов. Теперь, если рынок пойдет против него на 5 долларов, сделка автоматически и мгновенно закроется, защищая его 70 долларов от потери.

Трейлинг-стоп, с другой стороны, немного отличается. Тем не менее, он также предназначен для защиты ваших инвестиций от движения рынка против вас.

Как правильно использовать Стоп Лосс?

Как правило, новички пренебрегают таким инструментом как Стоп Лосс, но опытные трейдеры знают, что в первую очередь необходимо максимально ограничить возможность получения убытков на сделках, а не гнаться за высокой прибылью. В торговых платформах, например, в MT4, есть несколько вариантов установки Stop Loss. Если вы торгуете на тренде, то вам стоит обращать внимание на две основные линии:

• поддержки,
• сопротивления.

Открывая торговую сделку во флэте обязательно обращайте внимание на расположение его границ. Если поддержка/сопротивление котировки актива весьма сильна, то ее вряд ли удастся сразу пробить, а это значит, что, наверняка, произойдет отскок цены.

Именно поэтому Стоп Лосс ставят за этим линиями (уровнями). Для ориентира всегда можно использовать предыдущие максимум/минимум. В случаях, когда поддержка/сопротивление пробивается ценой, то это значит, что происходит смена тенденции и котировки, вероятнее всего” не пойдут по тому сценарию, который выбрал трейдер.

В принципе это универсальный алгоритм установки Stop Loss почти для всех видов трейдинга. Разве что при скальпинге стоп-лосс надо устанавливать максимально близко к цене открытия, чтобы успеть закрыться в случае разворота тренда.

Два важных аспекта по установке Стоп Лосса:

1. Движение рынка подобно уличной толпе. Большинство игроков устанавливают стопы за наиболее важными уровнями. Чем более длительный таймфрейм, тем более сильными являются поддержка/сопротивление. Если вы видите, что подавляющая часть ордеров скопилась в одной области, значит шансы на их срабатывание значительно возросли.
2. Не стоит располагать Стопы на “круглых” ценовых показателях. С точки зрения психологии такие действия кажутся более удобными, но со стороны технического анализа это далеко не всегда оправдано. Даже несколько пунктов могут иметь колоссальное значение.

Чтобы уверенно пользоваться функцией Stop Loss, обязательно изучите принципы технического анализа. Без базовых знаний в этой области вы вряд ли сможете эффективно использовать данную опцию.

Трейлинг Стоп (Trailing Stop)

Trailing Stop — это инструмент, который автоматически закроет сделку, если рынок пойдет против вас, но он не устанавливается на определенную цену, как Стоп Лосс. Вместо этого трейлинг-стоп устанавливается на определенный процент или количество пунктов ниже торговой цены в любой заданной точке. Другими словами, если цена вырастет, Трейлинг Стоп также увеличится. Давайте посмотрим на пример ниже.

Алина желает купить акции стоимостью 100 долларов. Она размещает Трейлинг Стоп на уровне 10 долларов ниже текущей цены, поэтому сейчас он составляет 90 долларов. Теперь цена поднялась до 130 долларов — “счастливые деньки”! Если цена упадет на 10–120 долларов, сделка мгновенно закроется, защитив ее от потери заработанной прибыли. Таким образом, когда цена растет, Trailing Stop тянет вверх, но когда цена падает, Трейлинг Стоп остается на месте.

Как правильно применять Трейлинг Стоп?

Существует несколько вариантов, когда применение функции Трейлинг Стоп может быть максимально эффективным.

1. Когда уровень волатильности является высоким. В такие моменты на рынке цены колеблются очень быстро, а значит используя Trailing Stop можно мгновенно фиксировать сделки и тем самым максимизировать свою прибыль.
2. Трейдеры, торгующие на экономических новостях часто используют данную опцию для управления сделками при условиях повышенной динамики изменения цен. Новости из области экономики и финансов часто способствуют резким всплескам цен.
3. В скальпинге, если используются стратегии, которые ориентированы на краткосрочные операции, Трейлинг Стоп помогает лучше управлять рисками, то есть вовремя фиксировать прибыль в необходимые моменты времени.

Итак, у нас есть как минимум два инструмента, которые могут помочь нам, трейдерам, управлять рисками и защищать наши позиции от незапланированных потерь. Мы также можем рассмотреть другие факторы, которые помогут нам контролировать риск. Один из них известен как определение размера позиции. Кажется так просто, правда? И все же плохой размер позиции является одной из основных причин, почему многие трейдеры недовольны своими сделками.

Что такое размер позиции?

Определение размера позиции означает обеспечение того, чтобы размер сделки соответствовал вашему счету, и для этого мы можем использовать несколько различных методов. Главное помнить, что чем больше ваша позиция, тем выше будут любые потенциальные убытки или прибыль. Проще говоря, важно убедиться, что размер вашей сделки не нанесет ущерба вашему счету, если сделка пойдет против вас.

Например, у Джона есть счет в 1000 долларов, и он рассматривает валютную пару. Он предполагает возможность размещения стоп-лосса на 25 пунктов ниже текущей цены. Если он откроет 1 лот, его убыток составит $250, а это уже 25% его счета. А если он откроет мини-лот, его потеря составит 25 долларов.

Надеюсь, вы сможете увидеть, какой из двух размеров позиции подойдет для его счета. Всегда важно проверять возможные результаты, основанные на различных размерах сделок, чтобы убедиться, что вы торгуете в своей зоне комфорта.

Итак, мы видим, что существуют различные инструменты и методы, которые инвесторы могут использовать, чтобы гарантировать, что они торгуют правильным активом, а также защитить себя от нежелательного движения цен. Стоп-лосс можно использовать для защиты ваших сделок от значительных колебаний цен, трейлинг-стоп может защитить вашу заработанную прибыль, а размер позиции может гарантировать, что ни одна убыточная сделка не нанесет существенного вреда вашему торговому счету. Так что да, управление рисками может быть довольно скучной темой, но главное — обеспечить безопасность ваших инвестиций. Тогда в этом нет ничего скучного.

Больше интересных статей здесь.