7 минут на чтение 319 человек

Что такое скальпинг в трейдинге?

Не всем трейдерам подходит торговля на крупных таймфреймах. Заключение сделок на значительных временных интервалах требует терпения. Ожидание точки входа может занять несколько дней или даже недель. Держать такие позиции открытыми также приходится довольно долго.

Обладая небольшим депозитом, придерживаться подобных стратегий не слишком удобно. В таких случаях трейдеры присматриваются к работе на более мелких таймфреймах. Многие из них присматриваются к скальпингу. Стратегии этого типа являются довольно популярными.

Scalping strategies in trading article bitryc

Отметим, что между скальпингом и пипсовкой есть разница. В первом случае идет речь о заключении сделок на таймфреймах не выше M30. Такой стиль торговли предполагает, что трейдеры держат позиции открытыми на протяжении короткого срока: от нескольких минут до нескольких часов.

Пипсовка отличается от скальпинга тем, что сделки заключаются на M1-M5. При этом позиции держат открытыми от нескольких секунд до нескольких минут.

Пипсовка предполагает, что средняя прибыль трейдера с одной сделки составляет 1-5 пунктов. У скальпирующих стратегий этот показатель может достигать 10-30 пунктов.

Инструменты скальперов

Многие новички считают, что скальперы являются какой-то особой кастой трейдеров, применяя особые тактики и инструменты. Однако это совершенно не соответствует действительности.

Скальперы в большинстве своем применяют стандартные индикаторы, присутствующие в MetaTrader 4 и других популярных торговых платформах.

Например, Stochastic Oscillator отлично работает и на младших таймфреймах. Главное, правильно подобрать настройки к этому осциллятору. Аналогично дело обстоит и с другими индикаторами.

Существуют также и пользовательские разработки. В сети их можно найти в великом множестве. Однако выбрать среди них действительно эффективные инструменты довольно сложно.

Скальпинг сопряжен с рядом рисков. На мелких таймфреймах довольно много ценового шума. При этом трейдеру нужно быстро принимать решения в довольно сложных рыночных условиях. Поэтому скальперы подвержены серьезным стрессам во время работы.

С технической точки зрения рассматриваемый тип торговых стратегий мало чем отличается от других. Теханализ работает и на мелких таймфреймах. Однако точность прогнозов будет ниже.

Scalpers traders article bitryc

Лучшие стратегии для скальпинга

Существует ряд стратегий скальпинга, которые хорошо зарекомендовали себя среди трейдеров. Рассмотрим наиболее интересные и прибыльные из них.

Скользящая средняя + William’s Percent Range

Методика основана на применении двух индикаторов, входящих в число стандартных:

  1. SMA. Устанавливаем период, равный 105. Выбираем цены закрытия.
  2. WRP. Используем с уровнями -5 и -95.

Стратегия подходит для работы на M15. SMA необходима для определения направления заключения сделок. Если котировки находятся над кривой индикатора, то ориентироваться нужно на открытие длинных позиций, и наоборот.

WRP нужен для определения точек входа в рынок. Открытие позиции производится при достижении ценой одного из указанных выше уровней.

Стратегия предполагает применение фиксированных Take Profit и Stop Loss. Первый ордер устанавливаем на расстоянии 10 пунктов от цены открытия сделки, а второй — 20.

Данная стратегия входит в число скальпирующих. Однако если точно ей следовать, сделок будет немного.

Скользящие средние

Эта стратегия основана на применении EMA. Данные индикаторы нужны как для определения направления трейдинга, так и для нахождения точек входа в рынок.

Необходимо разместить на графике EMA со такими периодами:

  • 10;
  • 21;
  • 50.

Для наглядности рекомендуется закрасить кривые в разные цвета. По размещению EMA относительно друг друга можно выявить текущую тенденцию на рынке и определить направление для открытия позиций.

Если все EMA выстроились в порядке 10, 21 и 50, речь идет о явном бычьем тренде. В текущих условиях нужно ориентироваться исключительно на длинные позиции. Если порядок размещения скользящих средних обратный, ситуация благоприятна для заключения коротких сделок.

Стратегия основана на том, чтобы входить в рынок сразу же после окончания коррекции. Определять его также следует с EMA.

На окончание коррекции указывает следующее:

  1. Угол наклона EMA50 превышает 20°. Определяем этот параметр на глаз.
  2. Цена актива возвратилась в область между EMA10 и EMA21.

При выполнении этих условий можно открывать сделки по направлению тенденции. Трейдинг ведется на M5. Stop Loss устанавливаем на расстоянии 6-10 пунктов + спред. Take Profit составит 10 пунктов.

Данная стратегия хорошо себя показала при работе на разных таймфреймах. Главное, правильно подобрать параметры для EMA.

Добавим, что использовать рассматриваемую стратегию не рекомендуется во время публикации важных новостей.

«Снайпер»

ТС «Снайпер» сложнее предыдущих. Нюанс состоит в том, что трейдеру придется самому определять области консолидации цены. Большинство без проблем находит зоны флэта. Однако у каждого будет небольшая погрешность в определении уровней на 5-10 пунктов. Такой разброс для графика M5 считается существенным.

Таким образом, ключевая особенность данной стратегии состоит в корректном определении области консолидации цены. Также нужно правильно построить следующие уровни:

  1. Ограничивающие области консолидации цены. Котировки актива часто будут подходить к ним. С первого раза эти уровни пробиваются крайне редко. Котировки откатываются назад, а затем снова движутся в сторону пробоя. Как правило, в таких случаях цена преодолевает расстояние, равное размеру зоны флэта.
  2. Закрытия торгового дня. Уровень формируется по свече, закрытие которой происходит в 00:00 по (GMT).
  3. Импульсные. Применяется для определения мощной поддержки и сопротивления. На M5 часто можно найти резкие скачки цены, за которыми следует такой же мощный откат в противоположную сторону. Котировки редко преодолевают подобные уровни с первого раза. От них можно торговать на отбой.

Рекомендуется при использовании этой стратегии ориентироваться на пробой области консолидации. Такие торговые сигналы считаются особенно сильными, если указанная зона сформировалась после уверенного и продолжительного роста или падения цены.

Обязательно учитывайте предыдущие движения котировок. Цена вероятнее всего продолжит двигаться в направлении предыдущей тенденции. Следовательно, размещайте отложенный ордер, учитывая эту закономерность. Также можно входить в рынок в момент пробоя.

Если трейдер решил открыть сделку по рыночной цене, рекомендуется заключать сделку после того, как котировки протестируют границу области консолидации. Такой сценарий реализуется далеко не всегда. Однако он надежней, чем открытие сделки в момент пробоя. Для торговли на мелких таймфреймах это играет важную роль.

Также можно определить важные уровни на крупных интервалах и заключать сделки в направлении противоположному тренду на M5. Подобный подход позволит получить прибыль за счет отскока котировок.

Strategies for scalpers article bitryc

Стратегия на основе Stochastic Oscillator

Скальпирующая стратегия на базе Stochastic Oscillator позволяет работать на мелких таймфреймах. Для трейдинга на M5 необходимо установить следующие настройки индикаторов: 10, 3 и 7. Также нужно выбрать метод MA Smoothed. Это позволит сделать кривые более сглаженными.

Данная стратегия считается одной из самых простых. Она отлично подходит для новичков.

Единственное условие для открытия позиций состоит в пересечении кривых Stochastic Oscillator в зоне перепроданности (сделки на BUY) и в области перекупленности (сделки на SELL).

MOMO

Стратегия рассчитана на терпеливых биржевых спекулянтов. Ее суть заключается в том, чтобы дождаться идеальных условий для открытия сделки.

Если трейдер нетерпелив, он закроет позицию при достижении минимального объема прибыли. Стратегия MOMO предполагает максимизацию профита. Чтобы добиться этого, следует строго придерживаться ее правил.

Торговля производится на M5. Для работы нужно использовать следующие индикаторы:

  1. MACD. Устанавливаем параметры по умолчанию.
  2. EMA. Период — 20.

Экспоненциальная скользящая средняя применятся для определения тренда. MACD нужен для измерения импульса.

Чтобы открыть сделку на BUY, необходимо дождаться формирования определенных условий. Котировки актива находятся под EMA20. Значение индикатора MACD должно быть ниже 0.

Трейдеру нужно дождаться, когда цена пересечет EMA20 снизу вверх. MACD в то же время должен преодолеть нулевое значение снизу вверх. Желательно, чтобы индикатор сформировал после этого не более 5 столбцов.

Открытие длинной позиции происходит после достижения котировками уровня на 10 пунктов выше EMA20.

Stop Loss ставится на уровне ближайшего минимума при агрессивном подходе к трейдингу. Альтернативный вариант предполагает размещение ордера на 20 пунктов ниже EMA20.

Если котировки проходят расстояние, идентичное размеру Stop Loss, следует закрыть половину позиции. Оставшиеся 50% сделки переходят в безубыток.

На следующем шаге ставим Trailing Stop на расстоянии 15 пунктов. Подтянуть Stop Loss можно и вручную. Делать это нужно в тот момент, когда котировки проходят столько же пунктов, сколько составляет расстояние между точкой входа и первичным Stop Loss.

Bamboni

Стратегия изначально создавалась для работать по таким финансовым инструментам EUR/USD и GBP/USD. Однако ее можно использовать и для торговли другими активами. Базовым интервалом для нее является M15.

Стратегия Bamboni предполагает использование авторских индикаторов:

  • Fisher Yur4ik. Определяет изменение тренда.
  • Signal Bars v.6. Содержит данные об активе, включая размер спреда и другие параметры финансового инструмента.
  • Paramon Scalp. Подсказывает оптимальные уровни для установки отложенных ордеров.
  • EAsctrend using iTrend. Используется для анализа динамики цены. Отображается в отдельном окне.

Все эти инструменты находятся в свободном доступе в интернете. Их можно легко скачать и установить в MT4. После этого на график нужно дополнительно установить две SMA со следующими периодами: 100 и 200. Сдвиг — 0. Применяем индикаторы к ценам закрытия.

Для открытия длинной сделки необходимо дождаться выполнения следующих условий:

Котировки пересекают SMA200. Закрытие следующей свечи происходит выше указанной кривой. Цена также должна быть выше SMA100.

У EAsctrend using iTrend красная линия должна пересечь зеленую сверху вниз или уже находится ниже нее.

Закрытие позиции происходит, когда индикатор Fisher Yur4ik меняет цвет на противоположный. Stop Loss ставим на расстоянии 25 пунктов от точки входа в рынок.

Условия для открытия коротких позиций зеркальные. Трейдер также может дополнительно скальпировать, используя Paramon Scalp.

Плюсы и минусы скальпинга

Скальпирующие стратегии имеют ряд серьезных преимуществ. Грамотно применяя их, можно получать прибыль в размере до 30% от депозита в течение всего лишь одного торгового дня.

К плюсам скальпинга также относят следующее:

  • Возможность заниматься торговлей при минимальной волатильности.
  • Подразумевают активный трейдинг. Другие стратегии предполагают, что 80% времени трейдер ожидает благоприятных условий для открытия сделок.
  • Подходит для трейдинга с небольшим депозитом.
  • Не требует больших познаний в сфере технического и фундаментального анализа.
  • Убыточные сделки можно легко компенсировать в прибыльными в короткий срок.

Однако у скальпинга есть и ряд недостатков. Трейдеру необходимо детально изучить их, чтобы определиться с тем, подходит ему данный стиль торговли или нет.

К числу минусов скальпинга относят:

  • Высокий уровень риска. Многие сделки открываются с вероятностью получения прибыли не более 50%. Другие стратегии ориентированы на более высокую надежность торговых сигналов.
  • Необходимость мониторить рынок в режиме онлайн. Трейдеру приходится следить за котировками торговых активов помногу часов в день.
  • Сильный стресс. Трейдеру приходится принимать много сложных и рискованных решений.
  • Ограничения брокеров. Некоторые компании ограничивают применение скальпирующих стратегий. В качестве заградительной меры может выступать высокий спред, который практически полностью уничтожает возможную прибыль.

What is scalping article bitryc

Скальпинг будет актуальным для сторонников агрессивной торговли. Однако следует понимать, что стратегии этого типа предполагают высокий уровень риска. Часть недостатков скальпинга можно нивелировать за счет автоматизации торговли. При этом уровень риска таким способом можно лишь немного снизить.

Другие статьи

Что такое NFP?

Что такое NFP?

12 марта 2024

Объем акций в трейдинге

Интересные статьи

Объем акций в трейдинге

5 марта 2024

Торговые платформы для трейдинга

Интересные статьи

Торговые платформы для трейдинга

27 февраля 2024